【新規取扱記念】ウィズダムツリーの欧州株スマートベータETFのパフォーマンスを見てみる

7月1日に、ウィズダムツリーが配当重視型ETF8本に加え、ヘッジファンド型ETF2本の金融庁への届出を行いました。

以下は、その一覧です。

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出典 2016年7月1日 ウィズダムツリー、国内初となるヘッジファンド型ETF2銘柄を含む 海外ETF10銘柄を金融庁に届出: 国内の個人投資家向け投資商品を拡充 | WisdomTree Japan

この届け出によって、SBI証券楽天証券では、配当重視型のETF8本の取り扱いが開始されました。

また、マネックス証券ではヘッジファンドETFを含む、全10銘柄が取り扱われることになりました。

欧州株スマートベータETFと市場平均との比較

早速、イギリスのEU離脱騒動で最近、関心が高まっている人も多いであろう欧州株ETFから成績を比較していきます。

EUDGとDFE、VGKの比較(過去2年)

ウィズダムツリー 欧州株クオリティ配当成長ファンド(EUDG)とウィズダムツリー 欧州小型株配当ファンド(DFE)、バンガード・FTSE・ヨーロッパETF (VGK)の過去2年のチャートを下に転載しています。

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市場平均連動型ETFのVGKのリターンは-22.32%と、-15.61%あたりに位置しているウィズダムツリー製のスマートベータETFに負けているようです。

EUDGDFEとのリターンの違いは、このチャートからは判定できませんが、小型株ETFなだけあってDFEの方がEUDGよりもボラティリティが高いように見えます。

そういう意味では、この期間中はEUDGがDFEより優れたパフォーマンスを見せていたといえるでしょう。

過去10年の比較

EUDGは比較的新しいETFのようなので、過去2年以上の比較はできません。

そこで、DFEとVGKの過去10年のパフォーマンスを比較することにします。

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ここでも、DFE(-9.27%)VGK(-26.84%)を上回る結果を残しています。

DFEは小型株ETFなだけあって、世界金融危機時には、市場平均(VGK)越えの下落を見せています。

高配当による下支え効果は、小型株のボラティリティの高さによって十分な効果を発揮できていないようです。

DFEは、市場平均への投資にリスクをさらに積み増しして、より大きなリターンの獲得を狙っていくタイプのETFだといえそうです。

おわりに

今回のETFの中に、私の投資意欲をそそるようなETFはありません。

しかし、ウィズダムツリーによるETF10本の新規届出は、投資家の取りうる選択肢の増加という意味で、大変喜ばしいことです。

せっかくいいETFがあっても、自分の使っている証券会社が取り扱いしていなければ、投資することができないのですから、どんなETFであろうが、ラインナップが充実するに越したことはありません。

今後も、ETFプロバイダー各社にはどんどん金融庁届出をしていってもらいたいものです。

特に、「SPDR® S&P® International Consumer Staples Sector ETF」(米国除く生活必需品セクターETF)や均等配分型ファクターETFを擁するステート・ストリートには奮起してもらいたいと思います。

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